Chỉ báo ATR là gì? Những điều cần biết khi sử dụng ATR trong giao dịch

by thao
162 views
chỉ báo ATR

Bạn đã từng nghe đến chỉ báo ATR và tò mò muốn tìm hiểu về nó? Hay bạn là một nhà đầu tư, một nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc đơn giản là một người đam mê thị trường tài chính, đang tìm hiểu về các chỉ báo kỹ thuật indicator. Dù vậy, không có gì phải lạ khi bạn cảm thấy mơ hồ với tất cả lý thuyết xung quanh chỉ bảo này.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách dễ hiểu về chỉ báo ATR, đồng thời khám phá ứng dụng của nó trong các lĩnh vực khác nhau. Dù bạn mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm sử dụng, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chỉ báo quan trọng này và cách nó có thể hỗ trợ quyết định đầu tư của bạn.

Hãy cùng chúng tôi khám phá ATR và những ứng dụng hấp dẫn của nó trong thế giới tài chính!

Chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR (Average True Range) là khoảng dao động trung bình thực tế, được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó đo lường sự biến động thị trường bằng cách tính phạm vi trung bình giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong khoảng thời gian nhất định. ATR cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ biến động giá. Nó được thể hiện dưới dạng một đường hoặc biểu đồ trên biểu đồ giá.

Chỉ báo ATR đo lường sự biến động giá của một tài sản dựa trên mức giá tối đa và tối thiểu trong mỗi phiên giao dịch. Nó cung cấp thông tin về mức độ dao động của thị trường và khả năng thay đổi giá trong tương lai. Điều này giúp các nhà đầu tư và nhà giao dịch đánh giá rủi ro và xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng.

chỉ báo ATR

Đường ATR trên biểu đồ

Vai trò của chỉ báo ATR

Với khả năng cung cấp thông tin về biên độ và sự biến động của thị trường, chỉ báo ATR mang lại lợi ích quan trọng cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Hiểu rõ chức năng chỉ báo ATR và cách sử dụng nó sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu hơn về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh và cân nhắc.

Xác định điểm cắt lỗ/chốt lời

Chỉ báo ATR cung cấp thông tin về mức độ biến động của thị trường, từ đó giúp nhà giao dịch đánh giá rủi ro trong một giao dịch cụ thể. Bằng cách biết được biên độ trung bình, trader có thể đặt các mức dừng lỗ (stop-loss), chốt lời (take-profit) và xác định kích thước vị thế phù hợp để quản lý rủi ro hiệu quả.

Có ích cho bạn:   Hướng dẫn đầu tư Forex chi tiết nhất cho người chơi mới 2023

Nếu ATR cao, thị trường biến động mạnh, bạn nên đặt cắt lỗ và chốt lời cách xa điểm vào lệnh để không bị quét stop-loss và ngược lại.

chỉ báo ATR

Xác định các điểm đảo chiều

Chỉ báo ATR có thể được sử dụng để xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng. Biên độ tăng  là dấu hiệu cho thấy sự gia tăng trong sự biến động của thị trường, điều này có thể tạo ra các cơ hội giao dịch thuận lợi. Ngược lại, khi biên độ giảm cho thấy thị trường đang đi vào một giai đoạn ổn định hơn.

Có thể nói, chỉ báo ATR là kết quả của thị trường khi xảy ra biến động tăng hoặc giảm mạnh và đà tăng/giảm này không duy trì trong thời gian dài. Nếu ATR vượt quá 70% ngưỡng trung bình thì xuất hiện khả năng xảy ra đảo chiều.

Cách tính ATR

Chỉ báo ATR (Average True Range) được tính dựa trên một chuỗi các giá trị True Range trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi bước vào cách tính ATR, bạn cần hiểu rõ vùng biên độ thực (True Range) là gì. Nó đánh giá các vùng giá đỉnh/ đáy trong thời gian mới nhất, cung cấp thêm giá đóng cửa thời gian trước.

Trader cần thực hiện được 3 phép tính dưới đây và lấy phép tính có giá trị cao nhất. Giá trị lớn nhất vùng biên độ được gọi là TRi.

  • Giả đỉnh – giá đáy (giai đoạn hiện tại)
  • Giá đỉnh giai đoạn hiện tại (lấy giá trị tuyệt đối) – giá đóng cửa giai đoạn trước.
  • Giá đáy giai đoạn hiện tại ( lấy giá trị tuyệt đối) – Giá đóng cửa giai đoạn trước.
chỉ báo ATR

Áp dụng TRi đã tính từ 3 phép tính trên vào công thức tính ATR với n=14

Quá trình trên sẽ tạo ra một dãy giá trị ATR, thể hiện mức độ biến động trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với ATR tiếp theo chúng ta có công thức:

ATR = [(ATR đầu tiên x 13)+TR hiện tại] / 14

Hạn chế của chỉ báo ATR là gì?

Chỉ báo ATR đã đảm nhận tốt vai trò cung cấp thông tin về biên độ và sự biến động của thị trường, giúp trader dễ dàng đánh giá rủi ro, xác định điểm mua vào và bán ra, và đặt các mục tiêu lợi nhuận. Bên cạnh đó, chỉ báo này còn có những hạn chế mà bạn cần lưu ý khi kết hợp chúng vào quá trình phân tích kỹ thuật.

Có ích cho bạn:   Phương pháp mới để giao dịch kiếm sống từ trader

Có độ trễ nhất định: ATR dựa trên dữ liệu lịch sử và không dự đoán được tương lai. Do đó, khả năng xuất hiện độ trễ thời gian cao trong việc phản ánh các biến động mới nhất trên thị trường. Điều này có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ các cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Thiếu xu hướng chuyển động giá: chỉ báo ATR chỉ cung cấp thông tin về mức độ biến động của thị trường mà không xác định hướng giá. Điều này có nghĩa là nó không cung cấp thông tin về xu hướng thị trường, chỉ tập trung vào mức độ biến động.

Phụ thuộc vào cấu hình thời gian: Tùy thuộc vào các khung thời gian được chọn để tính toán (ví dụ: số ngày) mà kết quả chỉ báo ATR cung cấp có thể khác nhau. Sự thay đổi về kết quả này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định giao dịch và mức độ chính xác của tín hiệu.

Giao dịch kết hợp ATR như thế nào?

Giao dịch kết hợp ATR có thể được thực hiện bằng cách sử dụng chỉ báo ATR cùng với các công cụ và phương pháp giao dịch khác để đưa ra quyết định giao dịch thông minh. Dưới đây là một số cách thường được sử dụng để kết hợp chỉ báo ATR trong giao dịch. Bạn có thể xem xét và thực hành phương pháp này trong giao dịch.

Kết hợp Trailing Stop cắt lỗ

Chỉ báo ATR hỗ trợ xác định mức độ rủi ro trong một giao dịch. Một cách thông thường là đặt mức dừng lỗ dựa trên một độ lệch nhân ATR từ mức giá hiện tại. Ví dụ, nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ 2 ATR dưới mức giá hiện tại để bảo vệ lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Quy tắc xác định điểm này như sau:

  • Thị trường biến động rất lớn 🡪 Cắt lỗ xa hơn nếu ATR cao, đặt gần sẽ bị quét stop loss.
  • Thị trường đang sideway hoặc tích lũy 🡪 Đặt dừng lỗ gần điểm vào lệnh nếu ATR thấp.

chỉ báo ATR

Trailing Stop hoạt động dựa trên việc dịch chuyển Stop loss (SL) lệnh đang giao dịch thuận xu hướng. Khi giá di chuyển ngược so với hướng dự đoán thì Trailing Stop là một lệnh SL thông thường. Đây là công cụ cắt lỗ đặc biệt, giúp trader bảo toàn được số lãi. Sự kết hợp linh động “cặp bài trùng” này giúp bạn tránh đặt các điểm dừng lỗ ngắn/dài khi thị trường biến động.

Có ích cho bạn:   Bỏ túi ngay cách đầu tư Forex hiệu quả cho người chơi

Xác định để chốt lời

Chỉ báo ATR được sử dụng để xác định các điểm mua vào và bán ra tiềm năng. Khi biên độ tăng lên, có thể cho thấy sự gia tăng trong sự biến động của thị trường, điều này có thể tạo ra các cơ hội mua vào hoặc bán ra. Chẳng hạn, trader có thể xem xét việc mua vào khi giá vượt qua đỉnh gần nhất cộng với một độ lệch nhân ATR, hoặc bán ra khi giá đạt đáy gần nhất trừ đi một độ lệch nhân ATR.

Ngoài ra, ATR còn xác định mục tiêu lợi nhuận (take-profit). Bằng cách sử dụng thông tin về biên độ, nhà giao dịch có thể đặt các mức giá mục tiêu dựa trên sự biến động của thị trường. Trong trường hợp trader kỳ vọng quá cao nhưng giá không di chuyển đến điểm chốt lời, bạn có thể áp dụng cách thực hiện sau:

  • ATR nằm ở nửa dưới 🡪 ATR thấp 🡪 Thị trường biến động nhẹ 🡪 Lợi nhuận thấp.
  • ATR nằm ở nửa trên  🡪 ATR cao 🡪 Thị trường biến động mạnh 🡪 Lợi nhuận cao. 

Dựa vào hình minh họa trên, những thời điểm ATR nằm trên cao thì sự biến động về giá mạnh mẽ. Vì thế, bạn nên đặt dừng lỗ và chốt lời xa để gia tăng lợi nhuận. Ngược lại, khi ATR thấp, trader nên chốt lời ngắn vì giá khi đó không biến động mạnh.

Chưa dừng lại ở đó, trader cần điều chỉnh khung thời gian xác định chỉ báo ATR trong quá trình giao dịch. Thông thường, khoảng thời gian ngắn hơn phù hợp với chiến lược giao dịch trong ngày và dài khi giao dịch xoay vòng hoặc vị thế.  

Kết hợp các chỉ báo khác

Việc kết hợp chỉ báo ATR cùng các chỉ báo khác cung cấp một góc nhìn toàn diện hơn về thị trường. Ví dụ, bạn sử dụng ATR để xác định mức độ biến động và kết hợp với đường trung bình động MA để xác định điểm mua vào hoặc bán ra khi giá cắt qua đường trung bình động và biên độ vượt qua một ngưỡng nhất định.

Điều quan trọng khi bạn áp dụng chỉ báo ATR trong phân tích kỹ thuật là hiểu rõ bản chất của chúng cũng như cách hoạt động để nó phù hợp phương pháp giao dịch riêng của bạn. Đồng thời, bạn cần kiểm tra và xác thực kết quả để đảm bảo tính tin cậy và hiệu quả của ATR trên thực tế.

Kết luận

Có thể nói, chỉ báo ATR thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực tài chính, bao gồm thị trường chứng khoán, thị trường ngoại hối và thị trường hàng hóa. Nó có thể giúp xác định mức độ rủi ro của một giao dịch, định kỳ xác định điểm dừng lỗ (stop-loss) và đặt các mục tiêu lợi nhuận (take-profit).

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết này và chúc bạn gặt hái được nhiều thành công trong giao dịch. Khám phá nhiều bài viết hơn tại các trang mạng xã hội:

Facebook

Telegram

Twitter

related posts